KTrader-Broker-API 的 CTP 实现。可以作为类库使用，也可以作为插件使用。
对底层 CTP 的调用使用了 CTP 的 Java 封装 JCTP ，支持 64 位的 Windows 及 Linux 操作系统。
默认使用的 JCTP 版本为 6.6.1_P1-1.0.0，如果需要更换为其它版本，请参考 Download 部分。
虽然该项目是为 KTrader 量化交易系统 而开发的，但也可以脱离 KTrader 独立使用
- 利用 Kotlin 协程 将 CTP 的异步接口封装为 KTrader-Broker-API 的统一同步调用方式，降低心智负担，提升开发效率
- 内置自成交风控，存在自成交风险的下单请求会本地拒单
- 内置撤单数量风控，单合约日内撤单数达到 499 次后会本地拒绝该合约的后续撤单请求
- 内置 CTP 流控处理，调用层无需关注任何 CTP 流控信息
- 内置维护本地持仓、订单、成交、Tick 缓存，让查询请求快速返回，不受流控阻塞
- 支持期货及期权的交易（目前尚不支持期权行权及自对冲，仅支持期权交易）
- 自动查询账户真实的手续费率（包括中金所申报手续费）与保证金率，并计算持仓、订单、成交相关的手续费、保证金、冻结资金（期权也支持）
- 封装提供了一些 CTP 原生不支持的功能，如查询当前已订阅行情，Tick 中带有合约交易状态及 Tick 内成交量成交额等
- 网络断开重连时会自动订阅原先已订阅的行情，不用手动重新订阅
- 众所周知，CTP 使用繁琐（如登录流程）且存在很多的坑（如批量订阅行情每34个订阅会丢失一个订阅），但本框架封装后暴露给终端用户的接口是简洁且统一的
- 支持 7x24 小时不间断运行
这里以类库的使用方式为例，首先参考 Download 部分添加类库依赖，然后就可以使用本框架了：
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import org.rationalityfrontline.kevent.KEVENT
import org.rationalityfrontline.ktrader.broker.api.*
import org.rationalityfrontline.ktrader.broker.ctp.CtpBrokerApi
fun main() {
println("------------ 启动 ------------")
// 创建 CTP 配置参数
val config = mutableMapOf(
"mdFronts" to listOf( // 行情前置地址
"tcp://0.0.0.0:0",
),
"tdFronts" to listOf( // 交易前置地址
"tcp://0.0.0.0:0",
),
"investorId" to "123456", // 资金账号
"password" to "123456", // 资金账号密码
"brokerId" to "1234", // BROKER ID
"appId" to "rf_ktrader_1.0.0", // APPID
"authCode" to "ASDFGHJKL", // 授权码
"cachePath" to "./data/ctp", // 本地缓存文件存储目录
"disableAutoSubscribe" to false, // 是否禁用自动订阅
"disableFeeCalculation" to false, // 是否禁用费用计算
)
// 创建 CtpBrokerApi 实例
val api = CtpBrokerApi(config, KEVENT)
// 订阅所有事件
KEVENT.subscribeMultiple<BrokerEvent>(BrokerEventType.values().asList()) { event -> runBlocking {
// 处理事件推送
val brokerEvent = event.data
when (brokerEvent.type) {
// Tick 推送
BrokerEventType.TICK -> {
val tick = brokerEvent.data as Tick
// 当某合约触及涨停价时，以跌停价挂1手多单开仓限价委托单
if (tick.lastPrice == tick.todayHighLimitPrice) {
api.insertOrder(tick.code, tick.todayLowLimitPrice, 1, Direction.LONG, OrderOffset.OPEN, OrderType.LIMIT)
}
}
// 其它事件（网络连接、订单回报、成交回报等）
else -> {
println(brokerEvent)
}
}
}}
// 测试 api
runBlocking {
api.connect()
println("CTP 已连接")
println("当前交易日：${api.getTradingDay()}")
println("查询账户资金：")
println(api.queryAssets())
println("查询账户持仓：")
println(api.queryPositions().joinToString("\n"))
println("查询当日全部订单：")
println(api.queryOrders(onlyUnfinished = false).joinToString("\n"))
println("查询当日全部成交记录：")
println(api.queryTrades().joinToString("\n"))
// 订阅行情
api.subscribeMarketData("SHFE.ru2109")
// Thread.currentThread().join() // 如果需要 7x24 小时不间断运行，取消注释此行。（如需主动退出运行请使用 System.exit(0) 或 exitProcess(0)）
api.close()
println("CTP 已关闭")
}
// 清空 KEVENT
KEVENT.clear()
println("------------ 退出 ------------")
}本框架在 examples 目录下提供了一些示例项目帮助使用者快速入门及创建新项目：
- library-basic ：展示以类库方式使用本框架的最简单基础的示例项目
- plugin-basic ：展示以插件方式使用本框架的最简单基础的示例项目
相较于 KTrader-Broker-API 标准接口，本框架需要说明的参数及额外扩展如下：
configKeys:
{
mdFronts: List<String> 行情前置
tdFronts: List<String> 交易前置
investorId: String 投资者资金账号
password: String 投资者资金账号的密码
brokerId: String 经纪商ID
appId: String 交易终端软件的标识码
authCode: String 交易终端软件的授权码
userProductInfo: String 交易终端软件的产品信息
cachePath: String 存贮订阅信息文件等临时文件的目录
disableAutoSubscribe: Boolean 是否禁止自动订阅持仓合约的行情（用于计算合约今仓保证金以及查询持仓时返回最新价及盈亏）
disableFeeCalculation: Boolean 是否禁止计算保证金及手续费（首次计算某个合约的费用时，可能会查询该合约的最新 Tick、保证金率、手续费率，造成额外开销，后续再次计算时则会使用上次查询的结果）
}
methodExtras:
{
subscribeMarketData/unsubscribeMarketData/subscribeAllMarketData/unsubscribeAllMarketData: [isForce: Boolean = false]【是否强制向交易所发送未更改的订阅请求（默认只发送未/已被订阅的标的的订阅请求）】
insertOrder: [minVolume: Int]【最小成交量。仅当下单类型为 OrderType.FAK 时生效】
querySecurity: [queryFee: Boolean = false]【是否查询保证金率及手续费率，如果之前没查过，可能会耗时。当 useCache 为 false 时无效】
}
customMethods:
null
customEvents:
null
关于证券代码，统一格式为“交易所代码.合约代码”。如 "SHFE.ru2109" 表示上期所的橡胶2109合约。全部交易所如下：
| 交易所 | 交易所代码 | 合约代码大小写 | 示例代码 |
|---|---|---|---|
| 中金所 | CFFEX | 大写 | CFFEX.IF2109 |
| 上期所 | SHFE | 小写 | SHFE.ru2109 |
| 能源中心 | INE | 小写 | INE.sc2109 |
| 大商所 | DCE | 小写 | DCE.m2109 |
| 郑商所 | CZCE | 大写 | CZCE.MA109 |
Gradle:
repositories {
mavenCentral()
}
dependencies {
implementation("org.rationalityfrontline.ktrader:ktrader-broker-ctp:1.1.3")
// 如果需要使用其它版本的 JCTP，取消注释下面一行，并填入自己需要的版本号
// implementation("org.rationalityfrontline:jctp") { version { strictly("6.6.1_P1_CP-1.0.0") } }
}Maven:
<dependency>
<groupId>org.rationalityfrontline.ktrader</groupId>
<artifactId>ktrader-broker-ctp</artifactId>
<version>1.1.3</version>
</dependency>插件下载：
如果需要使用其它版本的 JCTP，将插件压缩包内 lib 目录下的 jctp-xxxx.jar 替换成你所需要的版本的 jar 即可。
JCTP jar 下载地址：Maven Repository
KTrader-Broker-CTP is released under the Apache 2.0 license.
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