option_factors

本项目主要实现期权常见因子及其衍生因子的构造（VIX， VIX_call， VIX_put， vc_vp，pcr_oi， pcr_volume， skew）

文件简介

iv.py: 基于B-S公式反解得到的隐含波动率

vix.py:基于芝加哥商品期货交易所的白皮书计算的无模型的隐含波动率，也称之为恐慌指数，包括衍生指标（VIX_CALL, VIX_PUT, VC_VP）

pcr.py:基于volume / oi计算的pcr指标

skew.py:基于芝加哥商品期货交易所的白皮书计算的无模型的偏度指数

facts_tools.py:包括生成因子和标的的可视化以及主力合约和次主力合约的筛选

主力合约和次主力合约的筛选规则：使用主力合约映射表得到主力合约（标签为1），次主力合约为剔除主力合约后，合约持仓量最大的合约

计算的结果均剔除末日期权

得到的结果未进行标准化

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 7 Commits
README.md		README.md
SKEW_IF.png		SKEW_IF.png
SKEW_IH.png		SKEW_IH.png
SKEW_IM.png		SKEW_IM.png
VIX_IF.png		VIX_IF.png
VIX_IH.png		VIX_IH.png
VIX_IM.png		VIX_IM.png
VIX_IV_IF.png		VIX_IV_IF.png
VIX_IV_IH.png		VIX_IV_IH.png
VIX_IV_IM.png		VIX_IV_IM.png
VIX_IV_pure_IF.png		VIX_IV_pure_IF.png
VIX_IV_pure_IH.png		VIX_IV_pure_IH.png
VIX_IV_pure_IM.png		VIX_IV_pure_IM.png
facts_tools.py		facts_tools.py
iv.py		iv.py
main.py		main.py
pcr.py		pcr.py
pcr_commodity_future_option.py		pcr_commodity_future_option.py
pcr_oi_IF.png		pcr_oi_IF.png
pcr_oi_IH.png		pcr_oi_IH.png
pcr_oi_IM.png		pcr_oi_IM.png
pcr_volume_IF.png		pcr_volume_IF.png
pcr_volume_IH.png		pcr_volume_IH.png
pcr_volume_IM.png		pcr_volume_IM.png
skew.py		skew.py
vix.py		vix.py
商品期权因子计算.py		商品期权因子计算.py