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马丁变种原始版.md

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Raw

Name

马丁变种原始版

Author

诺宝

Strategy Description

这是我进入澳门之后的第一个简单策略，当时我花了10分钟写出了它，它是一个加仓间隔非常小的马丁变种，通过定投和逐步拉大加仓间隔来控制爆仓的风险，盈亏比比传统马丁好不少。
在三四月份的大牛市中，这个马丁表现非常不错，巅峰时期用小资金跑一天一倍，当时四天用12u跑CHR到了48u。
然而时过境迁，大牛市早已不在，这个马丁用于今天的市场不免会让使用者成为短信接收员，因此我把它分享了出来。
其实实盘还有一些可以跑的价值，但是需要人工择时，现在再也不是那种马丁一开坐着数钱的行情了。

Strategy Arguments

Argument Default Description
zuoduo true 做多
zuokong false 做空
CV 3 价格精度
MarginLevel 75 杠杆倍数
k true 第一次开仓量
n true 补仓数量
Q 0.03 止盈点
E 0.0046 加仓间隔

Source (python)

'''backtest
start: 2021-05-01 00:00:00
end: 2021-05-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"EOS_USDT","balance":1000}]
args: [["zuokong",true],["n",3],["E",0.02]]
'''
def main():
    while True:
        exchange.SetContractType("swap")
        exchange.SetMarginLevel(MarginLevel)
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        account = _C(exchange.GetAccount)
        position = _C(exchange.GetPosition)
        if zuoduo:
            if len(position) == 0:   
                    exchange.SetDirection("buy")
                    exchange.Buy(-1, k, "开多")
            if len(position) > 0:
                if position[0].Type==0:
                    
                    if position[0].Price+Q<ticker["Last"]:
                        exchange.SetDirection("closebuy")
                        exchange.Sell(-1, position[0].Amount) 
                        account = exchange.GetAccount()
                        LogProfit(account["Balance"]) 
                    fx=(E/n)*position[0].Amount  
                    if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
                        #轮询加仓
                            exchange.SetDirection("buy")
                            exchange.Buy(-1, k)
                            LogProfit(account["Balance"])     
        if zuokong:
            if len(position) == 0:   
                    exchange.SetDirection("sell")
                    exchange.Sell(-1, k, "开空")
            if len(position) > 0:
                if position[0].Type == 1 :
                    fp=Q*position[0].Amount
                    if position[0].Profit > 0.01*fp*ticker["Last"] :
                        exchange.SetDirection("closesell")
                        exchange.Buy(-1, position[0].Amount) 
                        account = exchange.GetAccount()
                        LogProfit(account["Balance"]) 
                    fx=(E/n)*position[0].Amount  
                    if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
                        #轮询加仓
                            exchange.SetDirection("sell")
                            exchange.Sell(-1, n)
                            LogProfit(account["Balance"])
        
        Sleep(3000)

Detail

https://www.fmz.com/strategy/293373

Last Modified

2022-03-02 15:39:53