-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 33
/
Strategy2_44.py
171 lines (130 loc) · 8.8 KB
/
Strategy2_44.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
import backtrader as bt
from collections import defaultdict # для списков в словарях
import functions
class TestStrategy01(bt.Strategy):
"""
- Отображает статус подключения
- При приходе нового бара отображает его цены/объем
- Отображает статус перехода к новым барам
"""
params = ( # Параметры торговой системы
('name', ''), # Название торговой системы
('symbols', ''), # Список торгуемых тикеров. По умолчанию торгуем все тикеры
('Percent', 20),
('lots', ''),
)
def __init__(self):
"""Инициализация торговой системы"""
self.isLive = False # Сначала будут приходить исторические данные
# To keep track of pending orders
self.order = None
self.dataclose = None
self.orders_bar_executed = defaultdict(list)
self.my_logs = []
print(self.p.lots)
def log(self, txt, dt=None):
"""Вывод строки с датой на консоль"""
dt = bt.num2date(
self.datas[0].datetime[0]) if dt is None else dt # Заданная дата или дата последнего бара первого тикера ТС
print(f'{dt.strftime("%d.%m.%Y %H:%M")}, {txt}') # Выводим дату и время с заданным текстом на консоль
def log_csv(self, ticker=None, signal=None, signal_price=None, order=None, order_price=None,
size=None, status=None, cost=None, comm=None, amount=None, pnl=None, dt=None):
"""Собираем логи для csv файла"""
tradedate = bt.num2date(self.datas[0].datetime[0]) if dt is None else dt # Заданная дата или дата последнего бара первого тикера ТС
depo = f"{self.cerebro.broker.get_cash():.2f}"
amount = f"{(self.cerebro.broker.get_value()):.2f}" # - (self.cerebro.broker.get_cash()):.2f}"
strategy_name = self.p.name
info = ""
if order == "BUY" and float(cost) < 0: info = "Warning"
self.my_logs.append([tradedate, ticker, signal, signal_price, order, order_price, size, status,
cost, comm, pnl, amount, depo, strategy_name, info])
def next(self):
"""
Приход нового бара тикера
"""
if self.p.name != '': # Если указали название торговой системы, то будем ждать прихода всех баров
lastdatetimes = [bt.num2date(data.datetime[0]) for data in self.datas] # Дата и время последнего бара каждого тикера
if lastdatetimes.count(lastdatetimes[0]) != len(lastdatetimes): # Если дата и время последних баров не идентичны
return # то еще не пришли все новые бары. Ждем дальше, выходим
#print(self.p.name)
for data in self.datas: # Пробегаемся по всем запрошенным тикерам
ticker = data._dataname
if self.p.symbols == '' or data._dataname in self.p.symbols: # Если торгуем все тикеры или данный тикер
self.log(f'{data._dataname} - {bt.TimeFrame.Names[data.p.timeframe]} {data.p.compression} - Open={data.open[0]:.2f}, High={data.high[0]:.2f}, Low={data.low[0]:.2f}, Close={data.close[0]:.2f}, Volume={data.volume[0]:.0f}',
bt.num2date(data.datetime[0]))
_close = data.close[0] # текущий close
_low = data.low[0] # текущий low
_high = data.high[0] # текущий high
_open = data.open[0]
_oc2 = (_open + _close) / 2
_volume = data.volume # ссылка на Объемы # print(volume[0])
print("close: ", data.close[0])
self.dataclose = data.close
# Check if an order is pending ... if yes, we cannot send a 2nd one
if self.order:
return
# Check if we are in the market
if not self.position:
# Not yet ... we MIGHT BUY if ...
if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]:
# current close less than previous close
if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]:
# previous close less than the previous close
# size, lots_can_buy = functions.calc_size(depo=self.cerebro.broker.get_cash(),
# lot=self.p.lots[self.data._name],
# percent=self.p.Percent,
# ticker_price=self.dataclose[0])
# print(size, lots_can_buy)
# BUY, BUY, BUY!!! (with default parameters)
self.log('BUY CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])
self.log_csv(ticker=ticker, signal='BUY', signal_price=_close) #, size=size)
# Keep track of the created order to avoid a 2nd order
self.order = self.buy(data=data) #, size=size)
else:
# Already in the market ... we might sell
print(len(self), self.orders_bar_executed[data._name], data._name, self.orders_bar_executed)
try:
if len(self) >= (self.orders_bar_executed[data._name] + 5):
# SELL, SELL, SELL!!! (with all possible default parameters)
self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])
self.log_csv(ticker=ticker, signal='SELL', signal_price=_close) #, size=size)
# Keep track of the created order to avoid a 2nd order
self.order = self.sell(data=data)
except:
pass
def notify_trade(self, trade):
if not trade.isclosed:
return
self.log('OPERATION PROFIT, GROSS %.2f, NET %.2f' %
(trade.pnl, trade.pnlcomm))
def notify_order(self, order):
ticker = order.data._name
size = order.size
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
# Buy/Sell order submitted/accepted to/by broker - Nothing to do
return
# Check if an order has been completed
# Attention: broker could reject order if not enough cash
if order.status in [order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log('BUY EXECUTED, %.2f' % order.executed.price)
self.log_csv(ticker=ticker, order='BUY', order_price=order.executed.price, size=size,
status=order.getstatusname(order.status), cost=f"{order.executed.value:.2f}",
comm=f"{order.executed.comm:.2f}")
elif order.issell():
self.log('SELL EXECUTED, %.2f' % order.executed.price)
self.log_csv(ticker=ticker, order='SELL', order_price=order.executed.price, size=size,
status=order.getstatusname(order.status),
cost=f"{order.executed.value + order.executed.pnl:.2f}",
comm=f"{order.executed.comm:.2f}", pnl=f"{order.executed.pnl:.2f}")
self.bar_executed = len(self)
self.orders_bar_executed[order.data._name] = len(self)
elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
# Write down: no pending order
self.order = None
def notify_data(self, data, status, *args, **kwargs):
"""Изменение статсуса приходящих баров"""
dataStatus = data._getstatusname(status) # Получаем статус (только при LiveBars=True)
print(f'{data._dataname} - {dataStatus}') # Статус приходит для каждого тикера отдельно
self.isLive = dataStatus == 'LIVE' # В Live режим переходим после перехода первого тикера