我们认为能学习数据都符合一定的假设，在统计学上认为则是数据遵循一定概率分布。例如可乐一定遵循一定概率分布，其概率分布可以理解为从可乐厂生产。可乐厂生产的每一瓶可乐（样本）可能都不同，我们可以认为每一份样本（可乐）都遵从一个可乐厂生产的概率分布。而每一瓶可乐（样本）都是从可乐厂生产（采样）出来的。而机器学习的目标是学会这个概率分布。我们将遵从一定的概率分布记作
如果我们称呼用于直接训练模型的数据点称呼为训练集（training set，$\mathcal{D}_\text{train}$）。而我们期望模型通过学习现有观测数据（训练集），并尝试去在未见过的数据达到最好的性能。我们称通过先验经验以达到解决未见过的问题被为泛化（Generalisation）。我们期望获得最高的泛化性能。而我们需要一个模型从未见过的数据用于评估模型的泛化性能。我们称这个数据集为测试集（testing set，$\mathcal{D}_\text{test}$）。当然，我们一定不能让模型看到测试集，换句话说不能有泄露（Leakage）。
如果看见测试集会怎么样？ 让我们考虑一个学习的例子。上课老师总是在通过各种各样的题目让你学会知识（可以理解为在训练集上训练），平时测验尝试评估你学会知识没（通过测试集测试）。对于高中来说，我们期望在最终的高考取得好成绩，即我们通过平时的学习能够解决没见过的题目（泛化性能）。
但是如果每次平时测验，你都做过原题（训练了测试集），那么对于最终的平时测试，你可能次次满分，相对应的，测试集上的测试指标非常高。但是对于现实问题的泛化性能，我们不得而知。
那通过训练集和测试集，我们究竟在拟合什么呢？可能最直觉的答案是我们在拟合训练集整体的概率分布，这是没错的。但是如果考虑一个现实情况，如果我们把数据集分割为训练集和测试集，那么显然训练集，测试集和最终概率分布都可能会有轻微不一样： $$ \mathcal{D} = \mathcal{D}\text{train} \cup \mathcal{D}\text{test} \ \mathcal{D} \sim P \qquad \mathcal{D}\text{train} \sim P\text{train}\qquad \mathcal{D}\text{test} \sim P\text{test}\
P \approx P_\text{test} \approx P_\text{train} $$ 考虑我们最终是以测试集指标作为评估标准，那么我们也可以认为我们其实际上验证模型最终拟合测试集所对应的概率分布。
如果一个模型拥有很多超参数，即机器学习并不能自动学习的参数，那么我们通常需要手动调整以确定最优值，我们称呼这个过程为超参数调优（Hyperparameter Tuning）。而我们依赖什么数据集进行调整呢？
如果我们直接在
那解决方案就是我们让模型拟合另一个单独的数据集，我们称之为验证集。其与训练和测试集均没有重合。
在实践中，我们通常不会将所有数据点都用于训练模型，而根据模型训练的不同阶段，将数据集划分为训练集（training set，$\mathcal{D}_\text{train}$）、验证集（validation set，$\mathcal{D}\text{valid}$，也称开发集，dev set）和测试集（testing set，$\mathcal{D}\text{test}$）。
训练集用于训练模型，验证集通常用于查看新数据的状态和用于调整模型的超参数，测试集用于评估模型的性能。在划分数据集时，我们通常会将数据集的大部分数据用于训练集，只有一小部分数据用于验证集与测试集。
常见的划分比例是 70% 的数据用于训练集，10% 的数据集用于验证集，20% 的数据用于测试集。
需要注意的是，我们在划分数据集时，需要保证各个集合之间没有交集。
通过集合语言，因此我们有：
$$ \mathcal{D} = \mathcal{D}\text{train} \cup \mathcal{D}\text{test} \cup \mathcal{D}\text{valid}\ \mathcal{D}\text{train} \cap \mathcal{D}\text{test} = \emptyset\ \mathcal{D}\text{train} \cap \mathcal{D}\text{valid} = \emptyset\ \mathcal{D}\text{test} \cap \mathcal{D}_\text{valid} = \emptyset $$
用更形象的例子来解释不同数据集的作用的话，我们可以看作训练集是课本，验证集是模拟考试，测试集是真正的考试。我们通过课本（训练集）学习知识，通过模拟考试（验证集）查看自己的学习状态，通过真正的考试（测试集）来评估自己的学习成果。
留出法是最简单的数据集划分方法，即最开始将数据集划分为训练集 $\mathcal{D}\text{train}$ 和测试集 $\mathcal{D}\text{test}$。然后从训练集中随机选择取出数据以创建验证集
在实际中，我们可能会遇到数据集较小的情况，此时我们可以使用交叉验证（Cross Validation）来更好的评估模型的性能。
[https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html]
交叉验证是一种通过多次划分数据集来评估模型性能的方法。常见的交叉验证方法有：
- K 折交叉验证（K-Fold Cross Validation，KFCV）
- 留一法（Leave-One-Out Cross Validation，LOOCV）
K 折交叉验证是将训练集
通常来说，我们会将数据集随机打乱（shuffle）后再进行 K 折交叉验证。且
对于每组我们可以认为每个 Split，模型都会尝试拟合那个验证集上的概率分布。
留一法是 K 折交叉验证的特例，即